本书精心介绍了有效定价期权的四个领域：基于市场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于市场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。并列题名：Derivatives analytics with Python eng

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