本书就这一领域进行了深入研究，以汇率政策、货币错配理论和相关的计量经济学模型为基础，从宏观、微观两方面视角探讨了我国债权型货币错配对金融安全的影响机制，根据测度的我国宏观层面和行业层面的货币错配程度，采用VaR的综合权数法估计了我国当前面临的货币错配风险，系统探讨了汇率等因素的波动对货币错配的传导机制及各因素间的协动性关系以及冲击效果。

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